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Stochastic Calculus 집중강연
강의제목: Stochastic Differential Equations driven by Semimartngale Differentials
강사: 이기섭 교수 (University of Louisville, USA)
시간: 4월 28일(월) -- 5월 2일(금), 매일 오후 4시부터 7시까지 (총 15시간)
장소: 산업경영학동 1228호
강의내용:
- Basic Stochastic Processes
- Semimartngales, Stochastic Integration
- Quadratic Variation, Ito's formula
- Norms of semimartingales
- Existence and uniqueness of solutions
- Markov nature of solutions
- Stochastic Exponential
- Examples and application
문의: 수리과학과 강완모 교수 (2733, wanmo.kang@kaist.edu)
강의제목: Stochastic Differential Equations driven by Semimartngale Differentials
강사: 이기섭 교수 (University of Louisville, USA)
시간: 4월 28일(월) -- 5월 2일(금), 매일 오후 4시부터 7시까지 (총 15시간)
장소: 산업경영학동 1228호
강의내용:
- Basic Stochastic Processes
- Semimartngales, Stochastic Integration
- Quadratic Variation, Ito's formula
- Norms of semimartingales
- Existence and uniqueness of solutions
- Markov nature of solutions
- Stochastic Exponential
- Examples and application
문의: 수리과학과 강완모 교수 (2733, wanmo.kang@kaist.edu)